| Anexo
II - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - Informações aos Participantes |
|
|
|
1. Entidade Fechada
de Previdência Complementar :CAPOF-Caixa de Assistência
dos Funcionários do Banco do Estado do Maranhão |
|
|
|
| |
2. Exercício :2005 |
|
|
|
| |
3. Ata do Conselho Deliberativo / Data Assembléia
:Ata da Reunião Extraordinária nº 106 em 01.04.2005 |
|
| |
4. Plano de Benefício : Plano Misto de Benefícios
- PMB |
|
|
| |
5. Meta Atuarial do Plano de Benefício :
Indexador - INPC Taxa de Juros - 6,00% aa |
|
| |
6. AETQ - Administrador Estatutário Tecnicamente
Qualificado :Benedito Edson Belfort Leite Filho |
|
| |
6.1. Renda Fixa: Benedito
Edson Belfort Leite Filho |
|
|
| |
6.2. Renda Variável: Benedito
Edson Belfort Leite Filho |
|
|
| |
6.3. Imóveis: Benedito
Edson Belfort Leite Filho |
|
|
| |
6.4. Empréstimos/Financiamentos:
Benedito Edson Belfort Leite Filho |
|
|
| |
7. Mecanismo de Informação da Política aos
Participantes : (
X ) Meio
Eletrônico ( X )
Impresso |
|
| QUADRO RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DA EFPC, SEGUNDO REGULAMENTO
ANEXO À RESOLUÇÃO CMN nº 3.121/2003: |
|
| Alocação dos
Recursos |
8. Margem de
Alocação |
9. Diversificação |
|
| |
Lim.Inf(%) |
Lim.Sup(%) |
|
|
| X.1 Renda Fixa |
0,00% |
100,00% |
|
|
| X.1.1 Carteira de RF com baixo
risco crédito |
0,00% |
100,00% |
Titulos Públicos Federais
e Títulos Privados |
|
| X.1.2 Carteira de RF com médio/alto
risco crédito |
0,00% |
10,00% |
Títulos de Instituições
Financeiras e de Empresas de médio risco de crédito |
|
| X.1.3 Derivativos de Renda Fixa |
0,00% |
0,00% |
|
|
| X.2 Renda Variável |
0,00% |
5,00% |
|
|
| X.2.1 Carteira de Ações em
Mercado |
0,00% |
0,00% |
|
|
| X.2.2 Carteira de Participações |
0,00% |
0,00% |
|
|
| X.2.3 Carteira de RV - Outros
Ativos |
0,00% |
5,00% |
Fundo de Ações |
|
| X.2.4 Derivativos de Renda Variável |
0,00% |
0,00% |
|
|
| X.3 Imóveis |
0,00% |
1,00% |
|
|
| X.3.1 Carteira de Desenvolvimento |
0,00% |
0,00% |
|
|
| X.3.2 Carteira de Aluguéis
e Renda |
0,64% |
1,00% |
imóveis comerciais
para rendas e locações |
|
| X.3.3 Carteira de Fundos Imobiliários |
0,00% |
0,00% |
|
|
| X.3.4 Carteira de Outros Investimentos
Imobiliários |
0,00% |
0,00% |
|
|
| X.4 Empréstimos
e Financiamentos |
0,00% |
3,00% |
|
|
| X.4.1 Carteira de Empréstimos
a Participantes |
0,00% |
3,00% |
taxa de rentabilidade
superior ao custo mínimo atuarial referencial. |
|
| X.4.2 Carteira de Financiamentos
Imobiliários |
0,00% |
0,00% |
|
|
| 12. Objetivos
da gestão |
|
|
|
|
| O
objetivo da gestão será de um modelo passivo, com alocação prioritária em
fundo exclusivo composto com ativos de baixo risco de crédito, tendo como
benchmark o custo atuarial referencial (INPC+6% aa) e o CDI/Selic. |
|
| 13.
Critérios de contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda
variável |
|
|
|
| |
|
|
|
| I – Critérios Quantitativos |
|
|
|
| Patrimônio Líquido nos últimos
três anos. |
|
|
|
| Patrimônio Líquido dos fundos
administrados. |
|
|
|
| Taxa de administração praticada
para fundos exclusivos. |
|
|
|
| Taxa de performance praticada
para fundos exclusivos. |
|
|
|
| Total de recursos administrados
. |
|
|
|
| Total de recursos administrados
de investidores institucionais. |
|
|
|
| Percentual de recursos administrados
de investidores institucionais. |
|
|
|
| Total de recursos administrados
de fundos exclusivos de institucionais. |
|
|
|
| Volume de recursos aplicados
em fundos exclusivos com gestão passiva. |
|
|
|
| Volume
de recursos a ser administrado em relação ao total dos recursos administrados
pela Asset. |
|
|
|
| Patrimônio Líquido do administrador
e do gestor. |
|
|
|
| Evolução
da rentabilidade segregada por fundos exclusivos e abertos, superior a 100%
do CDI, no período dos últimos 24 meses. |
|
|
| Evolução
do índice de Sharpe, considerando o último dia do mês, no período dos últimos
12 meses. |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| II – Critérios Qualitativos |
|
|
|
| Registro na Comissão de Valores
Mobiliários - CVM |
|
|
|
| Grupo ou Instituição que controla
o administrador. |
|
|
|
| Rating do administrador e
gestor. |
|
|
|
| Modelo de processo decisório
na alocação dos ativos. |
|
|
|
| Critérios praticados na análise
dos emissores de títulos e papéis. |
|
|
|
| Política de riscos de mercado
e de crédito adotada. |
|
|
|
| Gestor de risco utilizado
e periodicidade de apuração. |
|
|
|
| Corretora utilizada nas operações
de renda fixa e de renda variável |
|
|
|
| Perfil
dos profissionais analistas responsáveis pelas carteiras de renda fixa e
de renda variável. |
|
|
|
| Auditor Independente contratado. |
|
|
|
| Relatório
anual do Auditor Independente, referente aos três últimos exercícios. |
|
|
|
| Modelo de segregação das funções
praticada pelo administrador. |
|
|
|
| Custodiante
contratado pelo administrador, não devendo ser do mesmo controlador. |
|
|
|
| Metodologia e critério de
precificação dos ativos. |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 12. Responsável, Local e Data |
|
|
|
| Esta política substitui a
anteriormente aprovada para 2005 |
|
|
|
| São Luis/MA - 01 de Abril de 2005 |
|
|
|
|
| Local e Data |
|
Benedito
Edson Belfort Leite Filho |
|
| |
|
|
Diretor
Financeiro e Administrativo
1/1 |
|
|
|
|
|
|
|